Tìm hiểu về chỉ số CCI, ý nghĩa chỉ số CCI trong đầu tư chứng khoán

Chỉ số CCI thường được dùng để theo dõi thị trường, phát hiện kịp thời những thời điểm quá mua hoặc quá bán. Từ đó, nhà đầu tư có thể tìm ra được đâu là thời điểm quyết định nên bán cổ phiếu, mua hoặc giữ cổ phiếu và đặt lệnh kịp thời.

Khái niệm chỉ số CCI

Chỉ số CCI được viết tắt từ cụm từ Commodity Channel Index, đây là một chỉ số nói đến kênh hàng hóa. Đây là một chỉ số báo dao động được sử dụng để đo lường được khả năng phía sau của các hành động giá đang được diễn ra. Nói một cách khác, chỉ số CCI trong chứng khoán cho các nhà giao dịch (trader) biết xác định được xu hướng sẽ đi lên hoặc đi xuống trong thời gian sắp tới.

Thêm một số thông tin chi tiết, chỉ số CCI được phát minh vào năm 1980 bởi Donald Lambert với một mục đích để sử dụng cho việc phân tích thị trường hàng hóa. Nhưng khi ứng dụng vào các thị trường đầu tư khác nhau chúng sẽ phát tán công dụng khác nhau nhưng chung quy vẫn là về việc phân tích hàng hóa hoặc một loại tài sản nào đó.

Trong chứng khoán, chỉ số này có cách thức hoạt động là thường sẽ di chuyển xung quanh các giá trị cố định và có khả năng mô tả các thay đổi về khối lượng cũng như động lượng. Bởi vì đây chính là dựa trên động lượng và dựa vào chỉ số dao động liên tục.

Tìm hiểu về chỉ số CCI, ý nghĩa chỉ số CCI trong đầu tư chứng khoán

Đặc điểm chỉ số CCI

Để có thể hiểu hơn về CCI, Anfin sẽ chia sẻ một số thông tin về đặc điểm của chỉ số này nhé:

Chỉ số CCI có dao động trong khoảng -100 đến +100

Chỉ số di chuyển quanh trục 0 cho thấy đang trong điều kiện thị trường ổn định, không có nhiều sự biến động tại thị trường.

Chỉ số di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100 cho thấy tín hiệu thị trường đang có xu hướng tăng.

Chỉ số di chuyển trong khoảng từ 0 xuống -100 cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm.

Chỉ số CCI vượt quá phạm vi -100 vả +100

Dự báo chậm, phân tích dữ liệu trong quá khứ: Khi chỉ số vượt mức 100 trở lên cho thấy thị trường tăng mạnh và giá có xu hướng tăng. Khi chỉ số vượt mức -100 trở xuống cho thấy thị trường suy yếu dần và xu hướng giá giảm bắt đầu.

Dự báo nhanh, phân tích dữ liệu trong tương lai: Khi chỉ số vượt mức 100 trở lên cho thấy thị trường tăng quá mạnh và có xu hướng điều chỉnh giảm. Khi chỉ số vượt mức -100, chỉ số cho thấy thị trường giảm quá xa và đang có dấu hiệu điều chỉnh tăng.

Công thức tính CCI

Để hiểu rõ hơn về chỉ báo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu công thức, cụ thể:

CCI = (AP – MA)/MD x 1/0,015

Trong đó:

AP (Average Price) là trung bình của 3 mức giá trong phiên

AP = (Giá đóng cửa + Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/3

MA (Moving Average) là đường trung bình động, được tính theo trung bình của giá đóng cửa trong n phiên giao dịch.

MA = (Giá đóng cửa phiên 1 + Giá đóng cửa phiên 2 + .. + Giá đóng cửa phiên n) / n

MD (Moving Deviation) là độ lệch chuẩn của đường MA

MD = { ( MA – AP1) + (MA – AP2) +…+ (MA – APn)} / n

0,015 là hằng số nhằm điều chỉnh các giá trị của chỉ báo và nằm trong -100 đến +100.

Hiện tại có các phần mềm tính toán chỉ báo này giúp nhà đầu tư tiện lợi hơn khi sử dụng.

Ý nghĩa chỉ số CCI

Một số ý nghĩa nổi bật của chỉ số CCI trong đầu tư chứng khoán có thể giúp ích cho nhà đầu tư theo dõi thị trường, đo lường mức độ của xu hướng và xác định được quyết định giao dịch mua bán chính xác. Cụ thể:

Chỉ số CCI còn là một loại công cụ dùng để đo lường được mức độ chuyển biến của xu hướng thị trường sẽ diễn ra. Khi một xu hướng trên thị trường thể hiện một khả năng mạnh mẽ, giá cổ phiếu lúc này có thể tiếp tục tăng hoặc giảm. Nhà đầu tư nên kết hợp chỉ số này với các chỉ số khác như đường trung bình di động để có thể dự đoán một cách chính xác hơn.

Chỉ số CCI được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ. Nhà đầu tư có thể so sánh các mức giá cao hoặc thấp thông qua giá trị chỉ số CCI. Khi có một sự khác biệt trong quá trình so sánh mức giá cao hơn hoặc mức giá cao hơn, nhà đầu tư nên kỳ vọng vào sự phân kỳ CCI dẫn đến sự điều chỉnh giá.