Đường MA, có mấy loại đường MA trong chứng khoán?

Đường MA (hay còn gọi là Moving Average) là đường trung bình động, thể hiện biến động, chỉ báo xu hướng của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian.

Mục đích chính của đường MA là theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng hoặc giảm hay không có xu hướng. Đường MA được xem là chỉ bảo chậm, nó không có tác dụng để dự báo mà chủ yếu là sẽ vận động theo diễn biến giá đã được hình thành.

Đường MA thường lấy các mốc phổ biến như 10, 20 ngày đối với MA ngắn hạn, 50 ngày cho trung hạn và 100 hoặc 200 ngày đối với dài hạn. Các đường trung bình sẽ có độ trễ nhất định so với giá (đặc biệt trong ngắn hạn).

Hình minh họa

Có ba loại đường trung bình động phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, gồm Đường Simple Moving Average (SMA), đường Exponential Moving Average (EMA) và đường Weighted Moving Average (WMA).

Đường Simple Moving Average (SMA): Là đường trung bình động đơn giản được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.

Công thức: SMA = (P1+ P2+ … + Pn)/n

Trong đó:

– Pn: Là mức giá trong khoảng thời gian n.

– N: Khoảng thời gian.

Đường Exponential Moving Average (EMA): Là đường trung bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Do đó, EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhận biết các tín hiệu thất thường nhanh hơn đường SMA giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn.

Có 3 bước cơ bản để tính đường EMA, bao gồm:

Bước 1: Tính đường SMA.

Bước 2: Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn, chia cho trọng số đường EMA trước đó.

Bước 3: Tính đường EMA hiện tại.

Công thức: EMA = Pt x k + EMAy x (1 – k)

Trong đó:

– Pt: Là giá đóng cửa hôm nay.

– k = 2/(số ngày trong chu kỳ EMA + 1).

– EMAy: Giá trị EMA của ngày trước đó.

Đường Weighted Moving Average (WMA): Là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính, WMA sẽ chú trọng hơn vào các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Công thức: WMA = [P1 x n + P2 x (n – 1) + … + Pn] / [n x (n + 1)] / 2

Trong đó:

– Pn: Mức giá trong khoảng thời gian n.

– n: Khoảng thời gian.

Cách sử dụng đường MA

Đường MA tuy đơn giản nhưng để sử dụng nó một cách hiệu quả thì không hề đơn giản. Để sử dụng đường MA trong phân tích kỹ thuật chứng khoán hiệu quả ở bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào, nhà đầu tư cần chú ý một số điều sau:

Tín hiệu mua: Tín hiệu mua xuất hiện khi trên sàn giao dịch có đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn. Khi đó, nếu nhà đầu tư thực hiện đặt lệnh mua thì cần lưu ý:

Nếu đường giá vượt lên đường SMA20 thì báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn.

Nếu đường giá vượt lên đường SMA50 thì báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.

Nếu đường giá vượt lên đường SMA100 thì báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.

Nếu đường SMA20 vượt lên SMA50 xác định xu hướng tăng trong dài hạn.

Nếu đường giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 thể hiện xu hướng tăng giá, rõ hơn khi 3 đường chạm nhau và hướng lên.

Tín hiệu bán: Tín hiệu bán xuất hiện khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn.

Nếu đường giá vượt xuống đường SMA20 thì báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn.

Nếu đường giá vượt xuống đường SMA50 thì báo hiệu xu hướng giảm trung hạn.

Nếu đường giá vượt xuống đường SMA100 thì báo hiệu xu hướng giảm trung hạn

Nếu đường SMA20 vượt xuống SMA50 thì xác định xu hướng giảm trong dài hạn.

Nếu đường giá vượt xuống đường SMA20 và đường SMA20 vượt xuống SMA50, đồng thời đường giá, đường SMA20, SMA50 chạm nhau và hướng xuống thì đây chính là xu hướng giảm.